PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

LAILI, RIZKA NUR (2018) PENGARUH ECONOMIC VALUE ADDED, VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN RISIKO SISTEMATIK TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.

Preview	Text 2. b ABSTRAK.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text 3. BAB I.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text 4. BAB II.pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text 5. BAB III.pdf Download (225kB) | Preview
	Text 6. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (466kB)
Preview	Text 7. BAB V.pdf Download (30kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji Pengaruh Economic Value Added, Variabel Makroekonomi, dan Risiko Sistematik terhadap Return Saham pada Perusahaan Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan empat variabel bebas yang terdiri dari Economic Value Added, Variabel Makroekonomi (Kurs dan Suku Bunga SBI) dan Risiko Sistematik (Beta) dan variabel terikat yakni Return Saham. berdasarkan metode purposive sampling yang terdapat lima belas perusahaan menjadi sampel penelitian dengan jangka waktu lima tahun yakni tahun 2012- 2016 dengan total observasi 75. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Berdasarkan analisis regresi linier berganda dengan tingkat signifikan 0,10 maka hasil penelitian ini menyimpulkan : 1) EVA tidak berpengaruh signifikan 0,181 > 0,10 atau thitung > ttabel (1,351 > 1,294) (H1 ditolak), 2) Kurs tidak berpengaruh signifikan 0,261 > 0,10 atau thitung > ttabel (-1.133 < 1,294) (H2 ditolak) 3) Suku Bunga SBI berpengaruh signifikan 0,071 < 0,10 atau thitung > ttabel (1,836 > 1,294) (H3 diterima), 4) Beta tidak berpengaruh signifikan 0,24 > 0,10 atau thitung > ttabel (1,185 < 1,294) (H4 ditolak). Dalam penelitian selanjutnya disarankan sebaiknya tidak hanya memperhatikan EVA, Kurs dan Beta untuk menilai return saham. Dalam penelitian ini disarankan ntuk mengkolaborasikan berbagai variabel yang relevan dalam mempengaruhi return saham, mempertimbangkan jangka waktu penelitian, dan menambah jumlah sampel karena penelitian ini hanya terbatas melihat pengaruh EVA, Kurs, Suku Bunga SBI dan Beta saham pada perusahaan Properti dan Real Estate saja.

Item Type:	Thesis (undergraduate)
Subjects:	Economic And Business > Accounting Economic And Business
Divisions:	Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program Accounting Study Program
Depositing User:	Shandy Rahma Ramadhan, S.IIP
Date Deposited:	14 Nov 2018 09:16
Last Modified:	08 Mar 2019 02:58
URI:	http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/701

Actions (login required)

View Item