Optimalisasi Return dan Minimalisasi Risiko Portofolio pada Indeks LQ-45 Menggunakan Model Indeks Tunggal

PRASTYO, JAYA AGUS (2018) Optimalisasi Return dan Minimalisasi Risiko Portofolio pada Indeks LQ-45 Menggunakan Model Indeks Tunggal. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.

	Text 3. Abstraksi.pdf Download (265kB)
	Text 5. BAB I.pdf Download (197kB)
	Text 6. BAB II.pdf Download (193kB)
	Text 7. BAB III.pdf Download (180kB)
	Text 8. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB)
	Text 9. BAB V.pdf Download (112kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis portofolio optimal dengan menggunakan model Indeks Tunggal sebagai dasar penentuan keputusan investasi pada perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penulisan yaitu harga saham individu per tahun, pembagian deviden per tahun, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan pergerakan harga Indeks LQ-45 pada tahun 2013 sampai 2016. Perusahaan yang diteliti merupakan perusahaan yang masuk dalam kategori Indeks LQ-45 periode Agustus 2013 – Juli 2016 secara terus menerus. Portofolio optimal adalah portofolio yang mempunyai nilai excess return to beta (ERB) yang lebih besar dari nilai , dimana nilai merupakan titik pembatas (cut-off point ) yang memiliki nilai ERB terakhir kali masih lebih besar dari nilai . Hasil penelitian menunjukkan diperoleh 2 saham yang optimal kemudian dikombinasikan proporsi dananya, dimana portofolio 2 dan portofolio 4 merupakan portofolio paling optimal

Item Type:	Thesis (undergraduate)
Subjects:	Economic And Business > Accounting Economic And Business
Divisions:	Faculty of Economic and Business > Accounting Study Program Library of Congress Subject Areas > Accounting Study Program
Depositing User:	Shandy Rahma Ramadhan, S.IIP
Date Deposited:	18 Oct 2018 00:36
Last Modified:	11 Mar 2019 03:14
URI:	http://eprints.umg.ac.id/id/eprint/318

Actions (login required)

View Item